Relatório de Risco Operacional
Gerenciamento do Risco Operacional
A Portocred S.A., CFI define risco operacional como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.
Para obter eficiência na gestão de risco operacional, a Instituição vem aprimorando suas ferramentas de identificação e avaliação de riscos e vem se empenhando na implantação de sistemas e projetos que contribuirão para uma melhor gestão do risco operacional.
Controle do Risco Operacional
A gestão de risco operacional está na elaboração e implantação de metodologias e ferramentas que possibilitam o formato de coleta e tratamento das perdas operacionais, atendendo as melhores práticas de gestão do risco operacional. Os projetos referentes estão atrelados as melhores práticas de mercado, bem como a criação de nova área específica para a gestão de risco operacional e software adquirido pela Instituição. Este novo software, denominado como Sistema Integral de Gestão de Risco Operacional, tem a vantagem de integrar todas as informações de Risco Operacional e suas perdas em uma única base de dados, gerando informações sólidas e pertinentes ao assunto.
Esta nova área em conjunto com o sistema (via Web), incrementará a Gestão de Risco Operacional da Instituição, aperfeiçoando as atividades de identificação, avaliação, monitoramento e controle, proporcionando o necessário suporte qualitativo para as áreas de Risco Operacional e Controles Internos. Atendendo ainda ao Novo Acordo de Capitais de Basiléia II e aos requerimentos da Resolução nº 3.380 do Banco Central, que dispõe sobre a implementação da estrutura de gerenciamento de risco operacional nas instituições financeiras. Ao mesmo tempo em que intensificamos a capacitação de pessoal, através de treinamentos e workshops, que tem por objetivo produzir o engajamento de todos e fortalecer a cultura de risco operacional.
Na implementação do projeto de estrutura de gerenciamento de risco operacional, foi utilizada a consultoria da empresa Semiotic Systems, e em conjunto com o Sistema Integral de Gestão de Risco Operacional, da empresa Integral Trust Serviços Financeiros.
No que se refere à aferição quantitativa do risco operacional, a Portocred S.A., CFI vem identificando os eventos de perdas relativos a este risco, padronizando as informações e formando uma base de dados de perdas operacionais. A primeira base de dados está formada, e a partir dessas informações obtidas internamente efetuamos a avaliação dos riscos, realizada pelo Comitê de Risco Operacional em 06 de dezembro de 2007.
Após avaliação pelo Comitê, foram formalizados planos de contingência para mitigar os Riscos Operacionais encontrados.
A área de gestão de risco operacional é centralizada, mas atende a todas as áreas e atividades da Instituição, incluindo seus terceiros. O resultado está sendo muito importante para a racionalização dos recursos, seguindo todos os conceitos de Basiléia II em conjunto com os critérios da Resolução nº 3.380.
Análise do Risco Operacional
Para identificar os riscos operacionais da Instituição foram realizadas entrevistas com os gestores e colaboradores, questionando riscos dentro dos oito eventos sugeridos pela Resolução 3.380. Conforme os métodos de Risco Operacional, efetuamos os cálculos medindo "Probabilidade de Ocorrência" x "Impacto Financeiro", permitindo identificar as áreas e produtos com maior risco operacional.
Após esta avaliação, o Comitê de Risco montou planos de contingência para mitigar os principais riscos. A Portocred S.A., CFI acredita que desta maneira, a gestão do risco operacional dará início a uma nova fase de crescimento e desenvolvimento interno.
Relatório de Risco de Mercado
Risco de mercado está relacionado aos prejuízos decorrentes de mudanças em fatores de risco - taxas de juros e de câmbio, índices e preços. A Portocred S.A., CFI realiza a gestão desses riscos buscando otimizar a relação risco-retorno através de modelos internos e ferramentas de gestão baseadas nas melhores práticas que o mercado oferece (em todos os níveis organizacionais). Estas ferramentas levam em consideração, entre outros fatores, a diversificação de riscos e limites de exposição.
A Portocred S.A., CFI possui uma política conservadora na administração das exposições a riscos de mercado, controlando de forma independente todas as suas carteiras para cada fator de risco.
A Portocred S.A., CFI também estabelece os limites de exposição, levando em conta fatores como cenários previstos, a volatilidade do mercado, oportunidades de lucro, riscos potenciais e necessidades institucionais.
A instituição implementou alguns comitês para garantir essa política de gestão de riscos. o comitê de riscos, constituído de diretores e profissionais de gestão de riscos, se reúne mensalmente com o objetivo de analisar políticas relacionadas a riscos mercadológicos, operacionais e de crédito, entre outros. As políticas de limite e mesa de operações são definidas por esse comitê.
Por fim, a administração da exposição ao risco é centralizada, transferindo todos os riscos para o financeiro. As atividades do financeiro, os limites e as estratégias de negociação são acompanhados pelos nossos Diretores. Essa centralização garante segurança das informações sobre as posições, avaliar com melhor precisão os riscos inerentes às transações realizadas.
Relatório de Risco de Crédito
A estrutura de gerenciamento do Risco de Crédito da Portocred S.A., CFI é efetuada com base na segmentação de clientes e carteiras, buscando fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento de limites. Desta forma, garante um alto grau de eficiência às políticas em vigor. Para atingir o objetivo de total isenção e segregação de funções, o controle de riscos de Crédito é realizado de maneira independente das funções que originam e aprovam as exposições. Utilizando-se bases históricas, são observados os movimentos dos clientes, com análise de eventuais alterações ou comprometimentos no padrão de classificação, setor econômico, maturidade, segmento, natureza das operações, produto. Com isso, é possível identificar variações que possam vir a comprometer a qualidade das carteiras, seja por concentração de exposição, seja por alteração de cenários.
Através dessas informações, são desenvolvidos instrumentos capazes de consolidar riscos de crédito, exigência de capital e o estabelecimento de limites prudenciais, transmitindo confiança aos administradores. Adicionalmente, aplicam-se metodologias para análise dos modelos de escoragem da Instituição, incluindo-se verificações de aderências e simulação de situações de estresse.
A estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito também participa dos assuntos dirigidos para o Novo Acordo de Capital, denominado Basiléia II.